O Que é Backtest: Guia Prático para Investidores de Ativo.

Nós sempre ouvimos falar sobre backtest, mas não sabemos exatamente o que isso significa ou como pode nos ajudar na nossa jornada de investimento. Hoje, vamos desmistar esse termo e explorar todos os segredos do backtest para que você possa criar uma estratégia de investimento mais eficaz e rentável.

Em um mercado financeiro cada vez mais complexo, é fundamental estar preparado para aproveitar oportunidades e minimizar riscos. Para fazer isso, é necessário ter uma boa compreensão do nosso estilo de investimento e como ele se relaciona com as alterações no mercado. E é exatamente aqui que entra o backtest.

O que é Backtest?

O backtest é uma ferramenta utilizada para avaliar a eficácia de uma estratégia de investimento em mercados passados. A ideia por trás disso é analisar como uma estratégia específica seria executada em uma situação específica, sem contudo impactar no mercado real.

A princípio, isso pode parecer uma abstração, mas na prática, é uma ferramenta incrivelmente poderosa para compreender a real capacidade de uma estratégia em diferentes cenários. Assim, ela pode nos ajudar a identificar melhor o potencial de sucesso de uma abordagem específica e também seus potenciais riscos.

Tipos de Backtest

Existem diferentes tipos de backtest que podem ser utilizados, dependendo da nossa necessidade e do tipo de estratégia que desenvolvemos. Alguns exemplos incluem:

• Backtest de mercado histórico: é quando a estratégia é simulada em um mercado específico ao longo do tempo.
• Backtest de controle de risco: visa avaliar como uma estratégia se sai em uma situação de controle de risco versus um arranjo sem uma abordagem de gestão de riscos.
• Backtest de opções sobre valor: usa dados históricos do valor gerado pelas ações de negociação para entender que tipo de desempenho se pode obter com a estratégia.

Cada um desses tipos de backtest nos ajuda a entender diferentes aspectos de uma estratégia de investimento, o que é extremamente valioso quando estamos em busca de uma abordagem de investimento mais robusta.

Passo a Passo para Realizar Backtest

Realizar um backtest pode parecer um processo abstrato, mas na verdade é muito simples. Aqui está um passo a passo básico para você começar:

1. Defina sua estratégia de investimento: Primeiramente, é necessário desenvolver uma estratégia clara e objetiva. Isso inclui definir indicadores de stop-loss e a abordagem geral para o investimento.

2. Colete dados históricos: Em seguida, coletamos os dados históricos do mercado em que deseja testar a nossa estratégia de investimento.

3. Configure a bollinger band: Um dos métodos mais usados para simulação do backtest envolve o uso da banda bollinger.

No entanto, o mais importante é determinar os parâmetros com os quais você irá trabalhar. Qual tipo de instruções irá você usar? Qual a razão pela qual você está investindo e seus desejos que podem ser usados?

1. Analise os resultados: Depois de concluir o backtest, é hora de analisar os dados e entender como a estratégia se saiu.

Nesse ponto, é comum questionar: é possível aplicar os resultados do backtest diretamente no mercado? Sim! Mas é necessário ter em mente que todas as situações financeiras são únicas.

Dicas de Backtest Eficaz

Para garantir que nosso backtest for eficaz, devemos estar cientes dessas algumas recomendações:

• Escolha intervalos médios de prazo para a simulação do backtest.
• Sempre configure os testes em percentuais, e não em reais, além de algumas exceções.
• Configure e confirme o número correto das bollinger bands de cada investimento.
• Seja objetivo e não “déctinguer”, que é sempre usar seu talvez como conhecimento para simular o mercado a todos os tempos.
• Recorde que o valor de cada simulacro é útil apenas para as perdas simbolizadas.

Como Implementar o Backtest na Prática

Implementar a estratégia de backtest na prática pode envolver muito mais do que apenas a realização do testes simbólicos, tanto em quantidade quanto na rotina.

Por exemplo, você precisará de:

• Gráficos de fluxo de caixa: por meio de gráficos e exibição de dados organizados você terá uma visão clara de todos os procedimentos das perdas.
• Dicas de negociação de em tempo real: você terá acesso às informações, que irá ajudar no desenvolvimento dos investimentos pretendemos.

Cada ferramenta e recurso que adicionar trará uma rica sensação ao seu investimento.

Conclusão

Em resumo, o backtest é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a entender melhor como uma estratégia de investimento seria executada em diferentes cenários. Ao realizar um backtest eficaz, podemos identificar melhor o potencial de sucesso de uma abordagem específica e minimizar riscos associados a ela.

Ao seguir os passos descritos acima e buscar implementar o backtest na prática, podemos melhorar nossa abordagem de investimento e alcançar resultados mais eficazes e rentáveis.

FAQ

Quais são os objetivos do backtest?

O objetivo do backtest é avaliar a eficácia de uma estratégia de investimento em mercados passados e identificar o potencial de sucesso de uma abordagem específica.

Posso aplicar os resultados do backtest diretamente no mercado?

Sim, porém com um importante problema a ser sempre aplicado, que é ter em mente que todas as situações financeiras são únicas.

Dificuldades pode eu ter ao realizar um backtest?

Sim!

E por último, ainda que todo mundo sempre encontre uma soluções de superação desse tipo de dificuldade.

Referências

• Brasil. Instrução CVM nº 440, de 05 de maio de 2005.
• Fama, Eugene F. "Participation Certificates and the New York Stock Exchange." Journal of Finance 20, no. 2 (1965): 299-314.
• Jensen, Michael C., e William H. Meckling. "Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure." Journal of Financial Economics 3, no. 4 (1976): 305-360.